国债收低 - 彭博社

国债在美联储维持利率不变并表示政策将在一段时间内保持宽松后，第二天崩溃。7月份零售销售的1.4%激增突显了美联储预先承诺策略的脆弱位置，而出口价格下滑了0.1%，商业库存仅增长了0.1%。杠杆账户乐于提前跟进收益率的回升，10年期国债收益率被压回到4.45%至4.55%之间，触发了抵押贷款社区的久期相关抛售。

这一压力点反过来又通过MBA抵押贷款指数的16.1%的暴跌得到了强调，同时有消息称房利美的投资组合久期从6月份的-1个月扩大到7月份的+6个月——这表明他们需要进一步减少久期以使其比率恢复正常。“黑箱”基金也传闻在抛售，而曲线陡峭化也因一家机构解除FOMC前的平坦化交易而得到提振，但这也符合美联储的再通胀立场。

10年期收益率上涨了15个基点，达到4.58%，而9月份的债券收盘下跌2-17/32，报104-18。2年期票据和30年期债券的利差扩大了2个基点，达到+365个基点，尽管损失也扩展到了前端。股票和美元因利率上升而受到影响。